本期，小编将向大家介绍信用风险内部评级体系搭建之内部评级支持体系建设情况。

信评项目组的内部评级支持体系搭建主要包含三个方面，一是内部评级模型与结果的应用，二是完善流程制度保障内部评级体系的持续应用，三是相关成果嵌入租赁公司核心业务系统以实现信息化应用。

01内部评级结果的应用

业务准入

客户限额

风险定价

信评项目组拟将内部评级结果应用于租赁业务准入、客户限额及风险定价等模块。

业务准入

以原有的准入条件为基础，加入内部评级门槛：

 客户评级、项目评级结果应用于业务准入，在项目审查流程中嵌入客户评级结果作为客户的准入级别，进一步结合项目评级结果设置差异化：

①例如：成员单位客户评级结果较差的情况下，原则上项目评级为优才允许准入。

②例如：非成员单位客户评级为较差的项目原则上不予准入。

单一客户限额

单一客户限额是指在客户信用评估的基础上，兼顾融资租赁监管办法对单一客户限额的规定，测算出在未来一段时期内对该客户愿意并能够承受的最高债务风险总量，对该客户投放金额原则上不应超过该限额。单一客户限额根据客户现金流状况、客户评级结果等维度进行测算，计算公式如下：

初始限额＝(偿债基数×偿债乘数)×评级调整系数×定性调整系数

风险定价

风险定价是指将内部评级结果应用于租赁业务定价模块，使用价格领导模型定价法（或称为基准利率加点定价法）来形成定价量化标准，参考定价利率由基准利率加上风险溢价点数，从而使不同融资租赁项目实现差异化的风险定价。参考定价利率计算公式如下：

参考定价利率＝基准利率＋风险溢价点数

①首先，选定央行LPR为基准利率，并根据租赁期限进行确定，3年以内的项目取1年期LPR，3年（含）以上的项目取5年期以上LPR，应与央行公布值保持同步更新；

②然后，根据客户评级与项目评级结果、租赁期限、集团控制与支持情况、行业政策、资产负债率等维度设置风险溢价点数，并对各个评价维度切档，形成公司风险报价的评价维度及分档。

02内部评级制度流程

内部评级体系的稳定运行需要制度流程来保障，信评项目组根据公司管理情况梳理流程并制定相关内部评级管理制度，主要包括内部评级的组织架构和职责分工、内部评级要求、内部评级流程等，并在租赁公司现有业务审查流程制度的基础上，嵌入内部评级管理制度内容，各项管理制度如同骨架一样形成了内评体系的支撑，优化业务操作流程并强化内部评级成果的应用。

03内部评级系统建设

内部评级工作涉及数据量大，模型计算繁杂，提升评级效率离不开信息系统的支持。信评项目组充分考虑本次内评体系搭建需要，形成内部评级模型及相关配套使用工具和制度流程的业务需求说明书，协同信息科技部将本次项目成果在核心业务系统中有效落地，优化提升公司风险管理信息化建设。

04结语

 以上就是融资租赁公司内部评级模型成果应用及内评支持体系的搭建相关内容，内部评级结果可持续应用于信用风险管理实践，强化内部评级在租赁业务决策和管理等方面应用，提高信用风险计量技术和精细化管理水平，助力公司加强风险管理与业务管理结合、风险管理与信息化结合，着力完善风险管理体系建设。接下来，公司将继续加强内部评级项目成果在租赁业务中的实际应用和探究，为中期、长期项目规划奠定坚实基础。